Fx Opciones De Datos

Opciones de FX Acerca de Opciones de FX Obtenga exposición a los movimientos de las tasas en algunas de las monedas globales más negociadas. Aplicar las mismas estrategias comerciales y de cobertura que utiliza para las opciones de acciones e índices, incluidos los diferenciales con hasta diez patas. ISE FX Las opciones se liquidan en efectivo en dólares de los EE. UU., ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde su cuenta de corretaje existente. La negociación en Opciones de FX abre a las 7:30 am (hora de Nueva York) y cierra a las 4:15 p. m. especificaciones del producto PRECIOS DE LOS PUNTOS Los precios al contado se basan en los tipos de cambio reportados por SIX. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Índice de velocidad subyacente x modificador de velocidad Esta tabla resume el modificador de velocidad para cada par. Para ver las especificaciones del producto, haga clic en el símbolo. \ Vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip \ vskip1.000000 \ baselineskip 125,57 (1,2557 X 100) \ vskip1.000000 \ baselineskip 116,12 (1,7512 X 100) 116,12 (1,1612 X 100) TABLA DE MONEDA Y TASAS HISTÓRICAS Los inversores pueden acceder a las tasas subyacentes para las Opciones de FX de varios proveedores de datos de mercado de primer nivel Y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, Reuters y Yahoo Finance. Estrategias de negociación Los inversores tienen más opciones y flexibilidad para cubrir su riesgo de exposición a divisas. Las Opciones de FX permiten las mismas estrategias básicas de negociación y cobertura utilizadas con opciones sobre acciones, ETFs e índices. Una manera simple de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera moneda en un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. El USD-based (por US) está disponible para los diez pares. Por ejemplo, si espera que el dólar se fortalezca frente al yen - usted compra llamadas de YUK. Si usted espera que el dólar se debilite contra el yen - usted compra YUK pone. En la convención estadounidense (inversa), si espera que el euro se fortalezca frente al dólar, comprará las llamadas de EUU. Si esperas que el euro se debilite frente al dólar, compras EUU. Compra de opciones para ideas direccionales Compra de opciones para hedgers genuinos Diferencias de crédito para ingresos Diferencias para hedgers genuinos Ver estrategias de negociación Preguntas frecuentes Qué son Opciones de FX Las Opciones de FX son valores cotizados que se negocian en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Con las Opciones de FX, los inversores tienen exposición a los movimientos de las tasas en algunas de las monedas más negociadas y pueden aplicar las mismas estrategias de negociación y cobertura que usan para las opciones de acciones e índices, incluyendo spreads con hasta diez patas. Actualmente, las opciones de FX se enumeran en 10 pares de divisas, con convenciones duales ofrecidas para cuatro pares. La convención monetaria basada en USD o por US está disponible para los diez pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención en moneda estadounidense es la inversa de la convención basada en USD. Las Opciones de FX se liquidan en efectivo en dólares de los Estados Unidos, ejercicio de estilo europeo y se pueden negociar directamente desde una cuenta de corretaje con opciones habilitadas. Cuáles son las ventajas de las opciones con cotización? Con las opciones de cotización, los inversores obtienen precios de transparencia de precio completo y los precios de las cotizaciones son siempre accionables. Además, el riesgo de crédito de la contraparte se elimina casi por completo porque las Opciones de FX se emiten y compensan a través de la Corporación de Compensación de Opciones (OCC). La OCC proporciona una función vital actuando como garante, asegurando que se cumplan las obligaciones de los contratos. Por qué cambiar las Opciones de FX frente al FX Spot? Uno de los principales beneficios para el comercio de Opciones de FX frente a FX Spot es que las opciones ofrecen a los inversores una tremenda versatilidad, incluyendo una amplia gama de precios de ejercicio y vencimiento. Los inversores pueden implementar estrategias de una sola y varias piernas, dependiendo de su tolerancia de riesgo y recompensa. Los inversores pueden implementar previsiones alcistas, bajistas e incluso neutrales con un riesgo limitado. Las Opciones de FX también ofrecen la posibilidad de protegerse contra la pérdida de valor de un activo subyacente. Dado que las Opciones de FX son emitidas y compensadas a través de la OCC, el riesgo de crédito de contraparte se elimina casi por completo. Donde puedo negociar estos productos Las Opciones de FX se negocian en la Bolsa de Valores Internacional y se pueden negociar a través de todas las cuentas de corretaje habilitadas por opciones. Dónde puedo obtener cotizaciones de Opciones de FX? Las cotizaciones de opciones de FX están disponibles en varios proveedores de datos de mercado y sitios web financieros, incluyendo Bloomberg, ILX, Reuters o Yahoo Finance. Cuál es el beneficio de la liquidación en efectivo y cómo funciona? Liquidación en efectivo elimina la necesidad de mantener la moneda extranjera real, por lo que el proceso mucho más sencillo. Los inversionistas pueden cambiar sus posiciones hasta el vencimiento el viernes, que es el tercer viernes del mes de vencimiento a las 12:00 PM (Hora de Nueva York). El valor de liquidación se determina en el último día de negociación (generalmente un viernes), basado en la tasa de cambio spot intra-día de WM / Reuters correspondiente al horario de Nueva York de las 12 del mediodía. Qué estrategias de opciones puedo implementar para las Opciones de FX Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias de negociación que utilizan para las opciones de capital, así como sofisticadas funciones de propagación, tales como spreads verticales, straddles, estranguladores, cóndores y mariposas. Por qué las opciones de FX se ofrecen en convenciones de doble inversores tienen perspectivas diferentes, algunos miran en términos de dólar de los EE. UU., mientras que otros miran en términos de la libra esterlina o el euro. Al ofrecer una convención dual, los inversores ahora tienen opciones adicionales y flexibilidad para cubrir su exposición a la moneda. ISE actualmente lista opciones de FX en 10 pares de divisas. El USD-based o por US está disponible para los 10 pares y permite a los inversionistas expresar sus puntos de vista sobre la fortaleza o debilidad del dólar estadounidense en relación con las monedas globales. La convención de divisas estadounidense es la inversa de la convención monetaria basada en USD. Los inversores pueden adoptar las mismas estrategias comerciales que usan actualmente para las opciones de renta variable e índice, incluidos los diferenciales con hasta cuatro patas. Puedo comprar llamadas o puestas para implementar mi pronóstico? Una forma sencilla de recordar qué tipo de opción que necesita comprar es centrarse en la moneda base, que es la primera divisa de un par de divisas. La segunda moneda es la moneda de cotización (contra-moneda). Los precios de las opciones se derivan de la moneda base en relación con la moneda de la cotización. Los que son alcistas en la moneda base debe comprar las llamadas. Los que son bajistas en la moneda base deben comprar puts. Hay varias otras formas en que los inversores pueden intercambiar sus opiniones, dependiendo de la moneda base. Las opciones de divisas basadas en USD o por USD permiten a los inversionistas intercambiar sus opiniones sobre el dólar estadounidense en relación con el dólar canadiense (símbolo: CDD). Al negociar este producto, un inversionista que es alcista en el dólar de los Estados Unidos y, por lo tanto, bajista en el dólar canadiense, compraría llamadas de CDD. Inversamente, un inversionista que es bajista en el dólar de los EEUU y alcista en el dólar canadiense compraría CDD pone. Si un inversor quería negociar utilizando el convenio de la moneda estadounidense para el euro (Símbolo: EUU), y era alcista en el euro - la moneda de base - y bajista en el dólar de los EE. UU., comprarían las llamadas EUU. Un inversor que es bajista en el euro y alcista en el dólar de EE. UU. comprar EUU pone. Los griegos pueden ayudar a los inversores a comprender mejor el riesgo y la recompensa potencial de una posición de Opción de FX y proporcionar una forma de medir la sensibilidad de un precio de opciones (FX) a factores cuantificables. Los modelos de opciones (griegos) permiten a los inversores cuantificar varios riesgos para las opciones, el más popular de los cuales es el Delta. Delta mide la tasa de valor de la opción con respecto a los cambios en el precio del par subyacente. Los otros griegos también se aplican de manera similar a las opciones de capital (Gamma, Theta, Rho y Vega). Lo que afecta al movimiento de los pares de divisas de las Opciones de divisas Las valuaciones de divisas son un producto de muchos factores, no solo una sola entrada. El mercado de divisas se ve afectado por factores macroeconómicos como las tasas de interés, el PIB, la productividad y los flujos de inversión. Existe una relación simbiótica entre estos factores fundamentales fundamentales y los mercados de divisas. Cómo hago mi pronóstico de precios para opciones de FX? Esta es una elección personal para cada inversor. Algunos emplean análisis fundamentales, mientras que otros buscan análisis técnicos (gráficos) como Fibonacci, Candle Sticks o Moving Averages. Algunos inversores usan una mezcla de análisis fundamental y técnico. Entiendo que las opciones de FX son quotExercisedquot en una base del estilo europeo pero pueden ser compradas y vendidas antes de la caducidad para bloquear-en un beneficio o para cortar una pérdida como opciones de la equidad sí, las opciones de FX se pueden negociar a través del día y no Necesitan ser sostenidos hasta la expiración. Dado que son de estilo europeo, lo que significa que no se puede ejercer hasta la expiración, los inversores que son una opción corta, no tiene que preocuparse de los riesgos de ejercicio temprano. Si usted es largo o corto, usted puede cambiar de su posición en cualquier momento antes de la expiración. Cómo se calculan los valores de par de opciones de FX? Los precios de spot se basan en los tipos de cambio reportados por Reuters. Las tasas se escalan usando modificadores, como se muestra a continuación, por lo que el valor subyacente refleja un nivel de precios similar al de una acción o índice. Para ver las especificaciones de producto para cada par de divisas, haga clic en el símbolo Qué precio de ejercicio debo comprar, dar una cierta vista sobre el par de divisas Las opciones de dar tantas opciones de inversión, usted necesita encontrar el equilibrio adecuado, dependiendo En su compromiso de riesgo y recompensa. Las opciones de compra o de compra de ITM cuestan más, pero son las que responden mejor al tipo de cambio subyacente (Delta), mientras que las opciones OTM tienen menos riesgo de dólar pero también deltas más bajos, lo que significa Tienen la menor capacidad de respuesta al tipo de cambio subyacente. ATM (At-the-money) es un híbrido de los dos. Qué períodos de vencimiento están disponibles para Opciones de FX? Las Opciones de FX están disponibles para hasta cuatro meses a corto plazo, más hasta cuatro meses desde el ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). Opciones de FX también están disponibles para un máximo de 10 meses a largo plazo, ninguno más de 36 meses. Cómo se calcula el monto real de la prima Al igual que las opciones sobre acciones, índices y ETF, las primas de las Opciones FX se multiplican por 100 para obtener el monto real de la prima. Por ejemplo, si usted compra una opción por 2,00, la prima total será 2,00 x 100 o 200, sin incluir su comisión de corredores. Esta prima se paga en efectivo (USD) en el momento de la operación. Para obtener más información sobre las opciones FX, visítenos en ise / fx. Además, si tiene alguna pregunta no dude en contactar con nosotros en FXOptionsiseFX Opciones Descripción general Nasdaq ofrece una variedad de ofertas de derivados, incluyendo Opciones de FX, ofreciendo a comerciantes minoristas e institucionales la oportunidad de negociar opciones en siete monedas extranjeras principales. Características y funcionalidad Fácil comercio: Centrado en el comercio minorista y clasificado en dólares estadounidenses, en lugar de en moneda extranjera subyacente Comercio en sus opciones de moneda extranjera aprobado cuenta de corretaje Ejercicio de estilo europeo, pero siempre se puede comprar o vender antes de vencimiento Fácil de entender : Se muestra similar a las opciones de índice - moviendo el decimal dos lugares hacia la derecha Introducción Nasdaq FX Las opciones están estructuradas para estar disponibles para su negociación a través de cualquier cuenta de opciones aprobadas en un corredor de valores. Diversifique su portafolio con las Opciones de Nasdaq FX poniéndose en contacto con su broker-dealer para obtener más información. FX Options Fact SheetWe Proporcionarle los datos más históricos, limpios y precisos disponibles. OptionMetrics OptionMetrics es el principal proveedor de datos financieros, herramientas y análisis de precios históricos de la industria. Actualmente, más de 300 suscriptores institucionales y universidades confían en nuestros productos como su principal fuente de precios de opciones, cálculos de volatilidad implícita, superficies de volatilidad y análisis. Permitimos a los comerciantes construir, probar y ejecutar estrategias de inversión de opciones / derivados y supervisar con precisión su exposición al riesgo, para que puedan tomar decisiones de inversión más informadas y, en última instancia, más rentables. OptionMetrics Research Conference 2016 14 de noviembre de 2016 Nueva York, NY hellip Leer más OpciónMetrics para exhibir en Global EQD 2016 Leer más 8220Alimentación para el pensamiento de la Conferencia OptionMetrics8221 8211 Esto es hellipLeer Más Opciones de FX Datos sobre el SDR Presidente Massad ha sido vocal recientemente en su intención Para limpiar la calidad de los datos en el SDR. Lo recuerdo hace unos meses hablando de los progresos que la CFTC ha hecho de la policía sobre la calidad de los datos para los swaps de tasas de interés de vainilla, así que pensé que Irsquod echar un vistazo a las opciones de FX para ver si el Sr. Joe Public Desde la difusión pública. ALTO NIVEL DE VISTA SDR Datos Letrsquos comenzar con el comercio cuenta con SDRView. Elegí algunas de las principales divisas EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD y USD / CAD. También me mantuvo USD / CNY allí como me sorprendió ver tan grandes números. De hecho, yo habría pensado que todos USD / CNY deben ser reportados como opciones no entregables (NDOrsquos) en lugar de opciones de vainilla. (Nota de los editores: Se me ha informado que DTCC no soporta CNH, por lo que es probable que todos los Vanilla USD / CNY sean realmente USD / CNH). Esto demuestra una cierta actividad decente que se divulga: 1.400 comercios por día en promedio, culminando en 2.448 el 4 de febrero 364 EUR / USD opciones por día en promedio, alcanzando un máximo de 782 350 USD / JPY opciones por día en promedio, alcanzando un máximo de 584 146 USD / CNY opciones por día en promedio, alcanzando un máximo de 286 No tanto como USD / CHF como podría esperar, sólo un promedio de 28 operaciones / día Conmuta esto a nocional bruto, letrsquos ver estas mismas cifras, pero esta vez sólo dividido por On / Off SEF: Nos dice que en promedio, 12.600 millones de USD de opciones de vainilla se negocian en SEF por día, mientras que 35.600 millones se negocian fuera de SEF. Por lo tanto, sólo alrededor de 26 de opciones de volumen pasa a través de SEFs, lo cual no es malo teniendo en cuenta que los productos están lejos de ser MAT rsquod. Debo hacer referencia, sin embargo, a que la nota de pie de página 88 habría requerido que todas las plataformas de opciones multi-dealer se registraran como un SEF, por lo que podríamos empezar a interpretar toda la actividad On-SEF como electrónica, multi-dealer ejecutada. Pero dejaremos que la evaluación a otro día. Obsérvese también que todos los volúmenes de SDR están sujetos a tamaños de tapas nocionales, por lo que esperamos que estas cifras sean subestimadas en algún grado. SDRView vs BIS Report A nivel macro, quería entender cuánto de la actividad global de opciones está pasando a través de SDR. Cuánto estamos viendo Itrsquos un poco difícil de usar los datos del BIS. Dado que es cada 3 años y agregado en un nivel alto. Sin embargo, el informe de BIS afirma que hubo 337 mil millones de dólares de actividad diaria en Opciones de FX en abril de 2013. Si miro la actividad de las Opciones de FX diarias para abril de 2013 en DEG, la actividad diaria fue de aproximadamente 31bn USD. Lo que podría conducir a pensar wersquore ver 10 de la actividad global. Vale la pena señalar que si miro ADV para YTD 2016, ese número es ahora 62bn. Pero sin un buen punto de referencia global, es difícil decirlo. Si el número es 10, 20, o algo ligeramente más bajo o más alto, tengo cierta confianza que estamos viendo al menos una porción significativa del mercado. Especialmente si se considera wersquore probablemente no ver muchas cosas como cruces asiáticos que probablemente contribuyan al número de BIS pero no contribuyan al SDR. Datos de SEF El mercado de opciones de SE-SEF está en gran parte en los intermediarios de intermediarios: Algunos beneficios dignos: La mayoría de la actividad de opciones Dealer-To-Client en SEF pasa por Reuters (reciente comunicado de prensa aquí) Tradición tiene el mayor notional negociado en SEF . Recuerde que esta es la joint venture ICAP / Tradition en FX Options, ya través de su plataforma Volbroker. Como un aparte, me pregunto qué será de esta fusión ICAP / Tullet de post. Supongo que el negocio de la voz va a Tullet y Volbroker a ndash ICAP pero qué partes mantiene la tradición Si usted agregara la actividad BGC y GFI, tendrían la mayoría. Última cosa a mencionar aquí ndash si me cereza-elegir un par de divisas y compararlo a través de SEFView y SDRView, puedo obtener una idea aproximada de cuánto el SDR sub-informes oficios debido a límites de límite. Tomando sólo EUR / USD, me alentó a encontrar que año hasta la fecha, el SDR informó 148bn USD, mientras que SEFView informó 153bn. Por lo tanto, parece que sólo faltan algunos puntos porcentuales a través de tapas en la cinta SDR. HACIENDO SENTIDO DE LOS DATOS En comparación con los swaps de vainilla, las opciones son únicas en que el mercado no cotiza en ldquopricerdquo ndash, sino que más bien cotiza en una volatilidad cotizada. De ahí la transparencia que uno desearía tener es la de vol. Entonces, el SDR le dice qué volumen fue cambiado? Pero no temas, si los otros datos son lo suficientemente ricos, deberíamos ser capaces de recoger esa información con algunos datos básicos de limpieza, normalización y enriquecimiento. Caso en el punto, tomé todas las EUR / USD fx opciones de actividad el 9 de febrero de 2016, y comenzó a limpiarlo. LIMPIEZA Para comenzar las opciones de precios y hacer algún análisis, necesitamos hacer una limpieza básica: Enriquecer los datos con liquidación al contado y fechas de valor (a partir de las fechas efectivas y de vencimiento). Limpie los oficios tapados para darnos una cantidad nocional normal (eg ldquo250,000,000rdquo a 250,000,000). Normalizar los tenores de opción con el fin de hacer una buena agregación. Necesitamos un punto de referencia para cada operación. ICAP me dio cortésmente los datos de la cotización EUR / USD para el 9 de febrero para ejecutar el análisis, así que podría enriquecer cada comercio con una base spot. Normalizó el importe de la prima en términos de ccy2 pips. Se calculó la tasa ATM Forward y el dinero resultante. Se incluyó la opción vol y se calculó el delta. Tenga en cuenta que no soy un quant por cualquier medio, pero simplemente quería ver si podía obtener resultados razonables. Determinar si la opción era una llamada de EUR o un EUR poner (sí, las cosas a menudo no son lo que parecen). Más sobre esto más tarde. Eliminado algunos oficios ldquogarbagerdquo. Más sobre esto más tarde también. El resultado es una buena vista simple de la actividad de opciones que me gustaría ver (me quedo con 507 operaciones): Esto resulta en una representación justa de EUR / USD vol a lo largo del día. Aquí está el volumen negociado de 1 mes: Yoursquoll tiene que perdonar algunas de las tonterías al final del día de negociación, así como un par de blips intradía. Como primera pasada, me anima que no fuera una tontería completa. El siguiente paso sería evaluar esto como una superficie vol / delta, por lo que podríamos ver ATM vol, la sonrisa y cualquier sesgo. Por supuesto, algunos de esos puntos también merecen mayor atención, o para etiquetar el comercio como ldquogarbagerdquo y mantener fuera de mi análisis. Sin embargo Irsquoll deferir todo esto hasta más tarde, ya que tenemos que caminar antes de correr. Por último, también podemos obtener una buena idea de qué tenores comercio más. Claramente 1M opciones son el rey, y muy poco sucede pasado 1 año. LA SUCIEDAD Así que, en el espíritu de la crítica constructiva, pensé que Irsquod exponía lo bueno, lo no tan bueno y lo feo en los datos sobre las opciones de SDR. Para empezar, empecé con 550 o más opciones EUR / USD el 9 de febrero. Había algunos oficios que no estaba cómodo podía limpiar suficiente ndash así que los etiqueté ldquoGarbagerdquo y los mantuve alejados de mi análisis agregado. Irsquoll explica los de la sección ldquoUglyrdquo. El Bueno Me impresionó que los tamaños de la tapa se traducen muy bien para las Opciones de FX. De las opciones de 507 EUR / USD el 9 de febrero que no etiqueté como ldquogarbagerdquo, sólo 11 de ellas fueron limitadas. Lo no tan bueno Hay una serie de cosas que no esperaba que estuviera en el SDR, pero que me gustaría tener para hacer la transparencia mejor: punto de base cuando la opción fue golpeada. La tasa de cambio de divisas de cualquier cobertura cruzada sería buena. Fechas para la liquidación de la prima y la fecha de valor sería útil, pero enriquecer las operaciones con las prácticas de mercado debe revelar 99 de los casos. Paquete / Estrategia. Realmente esperaba ver muchas estrategias. Por supuesto, ninguna estrategia es explícita en ningún dato de DEG, pero a menudo podemos inferirlas a través de medidas de riesgo, sellos de tiempo y otra lógica. De las opciones de 507 EUR / USD, 317 de ellas tenían sellos temporales únicos. Y de las 200 operaciones similares a estampillas de tiempo, muchas de ellas incluyeron operaciones con los mismos términos económicos (huelga, maturidad de la dirección y amplitud), pero sólo diferentes importes nocionales. Casi como si fueran ejecuciones parciales, y no estrategias. Vol y / o delta que la opción fue golpeada en. El Ugly Muchas de las deficiencias hicieron trabajar con los datos difíciles, si no imposibles: Términos normalizados de par de divisas. A menudo es útil tratar el mismo par de divisas que un producto. Por ejemplo, en EUR / USD, una llamada USD debe ser vista como un EUR put vs USD. Eso no quiere decir que los clientes donrsquot piden y negocian USD calls o puts vs EUR, pero una buena representación los normalizará. Esto es cierto, porque no insistiría en que una base de datos de empresas requiere esto, ya que a menudo es importante saber cómo el cliente transaccionó el comercio (USD llamada), y uno querría ser capaz de soportar los términos de moneda invertida (por ejemplo, 0.9000 USD / EUR). Sin embargo, la falta de este estándar tiene múltiples implicaciones en la calidad de los datos de DEG: El tipo de opción (Call / Put) necesita tener una referencia. Si se supone que el C / P se refiere a la moneda 1 en el SDR (o incluso el Ccy1 normalizado), terminan con muchos casos en los que la prima ni siquiera cubre el valor intrínseco de la opción. Por lo tanto, necesitaba probar la declarada Call / Put informando el vol implícito en ambos sentidos antes de concluir si se trataba de una llamada o puesta. Hay casos en que las cantidades citadas no equivalen a la huelga. Por ejemplo la huelga de 1.1500 en una opción de 5.000.000 USD, donde el monto de EUR es 5.750.000. Claramente las cantidades son invertidas / mal citadas. Se podría argumentar que la huelga podría ser invertida, pero los precios de lo contrario funciona en este comercio si asume un simple mis-citado términos. Cotización de precio / prima. Los precios de las opciones suelen cotizarse en ccy 1 por ciento o ccy 2 pips. Afortunadamente, el monto de la prima cotizada es a menudo bueno, por lo que no es necesario tener sentido de los términos de precio en el SDR, pero hay algunos problemas generales de prima (punto siguiente). Otros problemas de Premium y Price que me hicieron categorizar el comercio como ldquogarbagerdquo: Muchas opciones independientes (no paquetes) con 0 prima. Algunas opciones con primas superiores a la cantidad nominal. Algunas opciones con una prima ldquoAmountrdquo, pero la cantidad era realmente un precio o (por ejemplo, 0.005). Algunas opciones con un ldquoPricerdquo de 2 millones. Es evidente que estos deben ser ldquoAmountrdquo Algunas opciones enumeran el mismo valor (por ejemplo, 1.1400) como el precio, el precio adicional, Y la huelga. Algunas opciones enumeran el mismo valor (por ejemplo, 0.04551) como el precio, así como el importe total de la prima NOTIONAL NOTATION 2 y 3 del PRECIO se utilizan a menudo para una cantidad nocional, un precio o una huelga. Independientemente de si es una buena información (su superflua en la mayoría de los casos), parece ser una firma para contrapartes de reporte particulares. Si salimos fuera de las opciones de vainilla, un montón de otros temas: Barreras ndash Una gran falta de información en muchos casos (primas muy irregular, precios irregulares, huelgas de 0.01, y por supuesto ninguna información de barrera) Digital ndash Falta adicional de información . A menudo, el par de divisas de referencia no se da, probablemente justificado porque el pago es una moneda única, pero es un pago de EUR en EUR / JPY o EUR / USD. Usted podría ser capaz de adivinar si tenía un ndash de nivel de activación pero obtener este ndash no hay ningún disparador informó RESUMEN He aprendido un poco cavando en los datos de SDR: 26 de opciones de FX se negocian en SEF. Principalmente se trata de plataformas de concesionario a distribuidor. Supongo que gran parte del balance de la actividad del cliente está en plataformas de distribuidor único (fuera de SEF). Más de 1.000 operaciones por día se informan en los 6 principales pares de divisas. Los tamaños de las opciones FX no parecen limitar la transparencia en ningún grado significativo. La calidad de las opciones de FX Opciones SDR varía desde decente para las opciones de vainilla a malo para cualquier tipo de exótico. Los datos de las opciones de la vainilla tienen sitio para la mejora, sin embargo podemos recoger la penetración decente en casi 90 de operaciones en por lo menos EUR / USD. La transparencia es una gran cosa, pero parecería que aún queda por hacer algo de control sobre la calidad de los datos. Si tiene más interés en explorar los datos de Opciones de FX en el SDR, por favor deje un comentario o contáctenos. Datos históricos Datos Forex Históricos Tick Datos históricos intradía Los datos Forex están disponibles a partir del 1 de mayo de 2008 e incluyen: Más de 2.000 pares FX spot Ver Lista de Pares Disponibles Tick-by-tick Cotizar Datos (Precios de compra de amplificadores de oferta) Barras de un minuto (abiertas, altas, bajas y cerradas) para cada intervalo de minutos construido del lado de la oferta de cotizaciones Datos de 95 contribuyentes (por ejemplo, bancos y otros participantes en el mercado) de más de 80 ciudades internacionales Time stamped to the millisecond Datos generados en archivos de texto ASCII para una fácil integración (por ejemplo, OneTick® R, MATLAB, MongoDB, Kdb, etc.) Construya series de tiempo personalizadas a través de TickWrite 7, TickWrite Web o TickAPI Update Actual Datos de muestra Opciones de entrega de datos Precios de datos Datos Tamaño de archivo Formato de archivo Guía Datos de pedido Precio de datos de Forex Spot FX cotiza para 2.000 pares negociados en el mercado de divisas desde el 7 de mayo de 2008. Para precios de datos API / arrendados, haga clic aquí. Todos los precios en USD: Los descuentos están disponibles para solicitudes de datos personalizadas y mayores, incluyendo órdenes completas de conjuntos de datos. Haga clic aquí para contactar con nuestro departamento de ventas. Información de precios adicional Por símbolo-año Los datos de pedido de un subconjunto de símbolos y un período de fechas personalizados que usan el precio de SYMBOL-AÑO PERIÓTICO o los datos de pedido de todos los pares disponibles para un intervalo de fechas deseado bajo el precio ALL PAIRS. Cantidad mínima de pedido Hay un monto mínimo de 250 para las ofertas por minuto y 990 para las órdenes de cotización de las cajas. Descuentos de PICK Ofrecemos descuentos de volumen basados ​​en el número total de Símbolos-Años por pedido. Por ejemplo, nuestro descuento de PICK 50 se aplica cuando se ordena cualquier combinación de 50 Símbolos-Años de datos (por ejemplo, 10 pares x 5 años 50 Símbolo-Años). Adquisición de datos Los mercados han cambiado significativamente desde que comenzamos. Las nuevas tecnologías y los cambios en el comportamiento de los participantes en el mercado han provocado la explosión del número de mensajes comerciales y de cotizaciones por segundo. Para reducir el riesgo de pérdida de paquetes y pérdida de información, Tick Data no ha recopilado datos sobre un feed en vivo desde 2001. Nuestro método preferido para obtener datos para nuevos mercados es negociar directamente con los intercambios para su archivo oficial. Sin embargo, algunos intercambios no otorgan términos razonables para la redistribución, o archivan sus datos de una manera que resulta en información incompleta o inexacta. En estos casos, nos asociamos con proveedores de datos en tiempo real de calidad que tienen conexiones de intercambio directo, estaciones de ticker múltiples y redundantes y la capacidad de hacer que los datos estén disponibles para descarga después de que los mercados cierren cada día. Todos los proveedores que utilizamos cumplen con nuestros altos estándares de integridad y exactitud. Intervalos Disponibles Para todos los pares Forex, ofrecemos datos de cotización tick-by-tick. Esto proporciona a los clientes la capacidad de analizar cada oferta y oferta de Nivel I. Sin embargo, para los clientes que miden la frecuencia en minutos u horas en lugar de milisegundos o segundos, también ofrecemos datos en barras de un minuto preconstruidas. Cada intervalo de nuestros datos de Forex de un minuto preconstruidos consolida el lado de oferta de cada cotización en fecha, hora, apertura, alta, baja, cierre y volumen. Entregamos los datos en archivos de texto delimitados por comas y ofrecemos dos opciones de granularidad de datos: 1) Tick-by-tick Nivel I Cotizaciones (bid / ask) 2) Datos de barras de un minuto preconstruidos de Bids (OHLCV) In Además, los clientes pueden usar TickWrite para crear barras basadas en tiempo a partir de datos de cotización. Ordene los datos de todos los pares disponibles por año o por mercado, o especifique una lista de símbolos personalizados y un intervalo de fechas. Los clientes también pueden suscribirse a nuestro servicio de actualización diaria para mantener los datos actualizados.