Medios móviles de las cosas Motivado por el correo electrónico de Robert B. Obtengo este correo electrónico preguntando acerca de Hull (HMA) y. Y nunca lo habías oído antes. Uh. está bien. De hecho, cuando realicé una búsqueda en Google descubrí un montón de promedios móviles de los que nunca había oído hablar, como: Límite de cero Media móvil exponencial Media móvil más baja Promedio móvil mínimo cuadrado Promedio móvil triangular Promedio móvil adaptable Promedio móvil Jurik. Así que pensé en hablar conmigo sobre los promedios móviles y. Havent que hiciste eso antes, como aquí y aquí y aquí y aquí y. Sí, sí, pero eso fue antes de que yo supiera de todos estos otros promedios móviles. De hecho, los únicos con los que jugué eran éstos, donde P 1. P2. P n son los últimos precios de las acciones n (siendo P n el más reciente). Promedio móvil simple (SMA) (P 1 P 2. P n) / K donde K n. Promedio móvil ponderado (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3.n P n) / K donde K (12.n) n (n1) / 2. Promedio móvil exponencial (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) / K donde K 1 945945 2. 1 / (1-945). Nunca he visto esa fórmula EMA antes. Siempre thoguht que era. Sí, normalmente se escribe de manera diferente, pero quería mostrar que estos tres tienen prescripciones similares. (Vea las cosas de la EMA aquí y aquí.) De hecho, todas parecen: Tenga en cuenta que, si todos los Ps son iguales, digamos, Po, entonces la media móvil es igual a Po. Y esa es la forma en que cualquier medio que se respete debería comportarse. Así que cuál es el mejor Definir mejor. Aquí hay unos pocos promedios móviles, tratando de realizar un seguimiento de una serie de precios de las acciones que varían de una manera sinusoidal: los precios de las acciones que siguen una curva senoidal Dónde encontró una acción como que Preste atención Observe que los promedios móviles comúnmente utilizados (SMA, WMA Y EMA) alcanzan su máximo después de la curva sinusoidal. Eso es retraso y. Pero, qué pasa con ese tipo de HMA? Se ve muy bien Sí, y eso es lo que queremos hablar. En efecto. Y cuál es ese 6 en HMA (6) y veo algo llamado MMA (36) y. Paciencia. Promedio móvil del casco Comenzamos calculando el promedio móvil ponderado (WMA) de 16 días así: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) / K con K 12. 16 136. Aunque su Agradable y smoooth, itll tienen un retraso más grande que wed como: Así que miramos el WMA de 8 días: Me gusta Sí, sigue las variaciones de precios bastante bien. Pero hay más. Mientras que WMA (8) mira precios más recientes, todavía tiene un retraso, así que vemos cuánto ha cambiado la WMA al pasar de 8 días a 16 días. La diferencia sería así: en cierto sentido, esa diferencia da alguna indicación de cómo la AMM está cambiando. Por lo que añadimos este cambio a nuestro anterior WMA (8) para dar: 2 WMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Por qué llamarla MMA? Tartamudeo. De todos modos, MMA (16) se vería así: Ill take it Patience. hay más. Ahora introducimos la transformación mágica y obtenemos. Ta-DUM Eso es casco Sí. Como lo entiendo Pero cuál es el ritual mágico Después de haber generado una serie de MMA s que implican los promedios móviles ponderados de 8 días y 16 días, miramos atentamente esta secuencia de números. Luego calculamos el WMA en los últimos 4 días. Eso da el promedio móvil Hull que hemos llamado HMA (4). Huh 16 días entonces 8 días entonces 4 días. Lanzar una moneda para ver cuántos. Usted escoge un número de días, como n 16. Luego mira WMA (n) y WMA (n / 2) y calcula MMA 2 WMA (n / 2) - WMA (n). (En nuestro ejemplo, thatd ser 2 WMA (8) - WMA (16).A continuación, se calcula WMA (sqrt (n)) utilizando sólo los últimos números sqrt (n) de la serie MMA (En nuestro ejemplo, thatd estar calculando Una WMA (4), utilizando la serie MMA.) Y para que la gráfica SINE divertido Howd lo hace Así que wheres la hoja de cálculo Im todavía trabajando en ella: MA-stuff. xls Es interesante ver cómo las diferentes medias móviles reaccionan a los picos: HMA realmente un promedio móvil ponderado Bueno, vamos a ver: Tenemos: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) / 36 - (P 1 2 P 2 3 (1/136) P 1 P 2 8 P 8 - (1/136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 Por razones sanitarias P 3 16 P n) / 136 o MMA 2 (1/36) Razones, escribe bien así: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Tenga en cuenta que todos los pesos se suman a 1. Además, wk 2 (1/36) - (1/136) K para K 1, 2. 8 y wk - (1/136) K para K 9, 10. 16. Entonces, haciendo el ritual mágico de raíz cuadrada (donde sqrt (16) 4) tenemos (recordando que P 16 es el más Valor reciente) HMA el WMA de 4 días de los MMAs anteriores (w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) / 10 (observando que 1234 10). Huh P 0. P $ ^ { - 1} $. Qué. El MMA (16) utiliza los últimos 16 días, de regreso al precio se llamaba P 1. Si calculamos el promedio ponderado de 4 días de estos MMAs, bien usando el MMA de ayer (y eso se remonta 1 día antes de P 1) y el día antes de eso, el MMA se remonta a 2 días antes de P 1 y el día Antes that. Okay, por lo que está llamando a precios P 0. P -1 etc. etc. Lo tienes. Así que un HMA de 16 días en realidad utiliza información que se remonta a más de 16 días, a la derecha Usted lo consiguió. Pero hay pesos negativos para ellos viejos precios Es eso legal La prueba está en el. Sí, sí. la prueba está en el pudín. Así que lo que hace la hoja de cálculo Hasta ahora se ve como esto: (Haga clic en la imagen para descargar.) Puede elegir una serie SINE o una serie RANDOM de precios de las acciones. Para este último, cada vez que haga clic en un botón obtendrá otro conjunto de precios. Entonces usted puede elegir el número de días: thats nuestro n. (Por ejemplo, utilizamos n 16 para nuestro ejemplo, arriba). Además, si elige la serie SINE, puede introducir picos y moverlos a lo largo del gráfico. Me gusta esto . Tenga en cuenta que hemos utilizado n 16 y n 36 (en la imagen de la hoja de cálculo) causa n / 2 y sqrt (n) son ambos enteros. Si utiliza algo como n 15 entonces la hoja de cálculo utiliza la parte INT eger de n / 2 y sqrt (n), es decir, 7 y 3. Así que, es el Promedio móvil Hull el mejor Definir mejor. Qué pasa con ese Jurik promedio? No sé nada sobre él. Es propietario y tienes que pagar para usarlo. Sin embargo, permite jugar con promedios móviles. Otro promedio móvil Suponga que, en lugar de la media móvil ponderada (donde los pesos son proporcionales a 1, 2, 3.). Usamos el ritual mágico del Casco con el Promedio Móvil Exponencial. Es decir, consideramos que: MAg 2 EMA (n / 2) - EMA (n) MAg Sí, es decir, M oving A verage g inmick o M oving A verage g eneralized o M oving A verage g rand o. O M oving M og a de Ver a P o r P o r P o r P u ñ o ç. My.......................................... Podemos jugar con 945 yk y ver lo que tenemos: Por ejemplo, aquí están unos pocos MAgs (donde se quedaron a 16 días, pero cambiando los valores de 945 y k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) 1.5 EMA (5) - 0.5 EMA (16) Tenga en cuenta que cuando tomamos k 3 obtenemos n / k 16/3 5.333 que cambiamos a simple y simple 5.0. Por qué no te quedas con las opciones de cascos: 945 2 y k 2 buena idea. Mieras obtener esto: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Parece que el gráfico con 945 1,5 y k 3. Lo hace, no lo hizo Usted goof. De nuevo Posiblemente. Así que qué sobre ese ritual de raíz cuadrada lo dejo como un ejercicio. Para ti Bueno, mientras jugaba con esa cosa MAg encuentro que Hulls k 2 funciona bastante bien. Tan bien se adhieren a eso. Sin embargo, a menudo obtenemos un promedio bastante bueno cuando agregamos sólo una pequeña parte del cambio: EMA (n / 2) - EMA (n). De hecho, agregue sólo una fracción 946 de ese cambio. Se obtiene: MAg (n, 946) EMA (n / 2) 946 EMA (n / 2) - EMA (n). Es decir, se elige 946 0,5 o tal vez sólo 946 0,25 o lo que sea y utilice: Por ejemplo, si comparamos nuestra baraja de promedios móviles como rastrear una función STEP, obtenemos esto, donde agregamos (para MAg) sólo 946 1 / 2 del cambio. Sí, pero cuál es el mejor valor de beta. Definir mejor: Tenga en cuenta que la beta 1 es la elección del casco. Excepto que estaban usando EMAs en lugar de WMAs. Y dejaste esa cosa de raíz cuadrada. Uh, sí. Olvidé eso. Nota . La hoja de cálculo cambia de una hora a otra. En la actualidad se ve como este Algo para jugar Con me tengo una hoja de cálculo que se parece a esto. Haga clic en la imagen para descargar. Usted escoge una acción y hace clic en un botón y consigue un valor de años de precios diarios. El usted elige HMA o MAg, cambiando el número de días y, para MAg, el parámetro, y ve cuándo debe COMPRAR ro SELL. Basado en qué criterio Si el promedio móvil es DOWN x de su máximo en los últimos 2 días, COMPRA. (En el ejemplo, x 1.0) Si su UP y de su mínimo durante los últimos 2 días, VENDE. (En el ejemplo, y 1.5) Puede cambiar los valores de x e y. Tiene algo de bueno. Estos criterios, dije que era algo con lo que jugar. Theres esta otra técnica de alisado llamado el Hodrick-Prescott Filtro. Con la ayuda de Ron McEwan, ahora está incluido en esta hoja de cálculo: Es bueno jugar con él. Notará que hay un parámetro que puede cambiar en la celda M3. Y COMPRAR y VENDER señales. Hola hola a todos. Gracias chicos, he encontrado este código que le permite trazar el promedio móvil de Hull, además de un backtest, pero no funciona en la versión 5.40. Cualquier idea Gracias. WMA (matriz, período) WMA lento (matriz, período) WMA regreso WMA (2 rápido - lento, sqrt (período)) función TurnUp (array) devuelve el array gt Ref (array, -1 ) Y Ref (matriz, -1) lt Ref (matriz, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, HRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid ) () () () () () () () () () () () () () AplicarStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) AplicarStop (StopTypeLoss, stopModePercent, (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Open SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Publicado originalmente por broker8 Hola hola a todos. Gracias chicos, he encontrado este código que le permite trazar el promedio móvil de Hull, además de un backtest, pero no funciona en la versión 5.40. Cualquier idea Gracias. WMA (matriz, período) WMA lento (matriz, período) WMA regreso WMA (2 rápido - lento, sqrt (período)) función TurnUp (array) devuelve el array gt Ref (array, -1 ) Y Ref (matriz, -1) lt Ref (matriz, -2) Hrsi RSIa (HMA (Close, 9), 9) Plot (Hrsi, HRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid ) () () () () () () () () () () () () () AplicarStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) AplicarStop (StopTypeLoss, stopModePercent, (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Open SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Diciembre 2010 Esta es la selección mensual de Tradersrsquo Tips, aportada por varios desarrolladores de técnicas Software de análisis para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este y otros temas. Otro código que aparece en los artículos de este número se publica en el Área de Suscriptor de nuestro sitio web en technical. traders / sub / sublogin. asp. El inicio de sesión requiere su apellido y número de suscripción (de la etiqueta de correo). Una vez conectado, desplácese hacia abajo por debajo del área de sistemas de trading optimizada hasta que vea ldquoCode de articles. rdquo A partir de ahí, el código se puede copiar y pegar en el programa de análisis técnico adecuado para que no se requiera reingreso de código para los suscriptores. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente haga clic en el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de teclado estándar para copiar o elija ldquocopyrdquo en el menú del navegador. El texto copiado puede ser ldquopastedrdquo en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegar. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. En este artículo, el autor Max Gardner describe el cálculo de la media móvil de Hull (Hma) y describe una estrategia de negociación utilizando el método de cálculo del casco. Hma. Junto con otros criterios de entrada y salida. Aquí presentamos el código EasyLanguage para una función de promedio móvil Hull (Hma), un indicador de media móvil Hull (Hull Moving Average) y una estrategia de demostración (HmaMg Strategy) basada en los criterios de entrada / salida de authorrsquos. Para descargar el código EasyLanguage para la función, indicador y estrategia, vaya al Foro de Soporte de TradeStation y EasyLanguage (www. tradestation / Discussions / forum. aspxForumID213) y busque el archivo ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 1. Figura 1: TRADESTATION, MOVIMIENTO MOVIENTE DE LA CASA. Aquí hay una muestra de gráfico de barras diario de SPY ETF que muestra el indicador ldquoHull moviendo averagerdquo (trama roja de cuatro barras de longitud). La gráfica magenta es una media móvil simple de 50 bar del cierre. En el subgrama está el indicador RSI incorporado que traza el RSI de nueve barras del HMA de nueve barras como se describe en el artículo de Max Garnerrsquos. Este artículo es para propósitos informativos. Ningún tipo de recomendación de negociación o de inversión, asesoramiento o estrategia se está realizando, dado o proporcionado de cualquier manera por TradeStation Securities o sus filiales. Para esta punta de Tradersrsquo de los meses, wersquove proveyó dos fórmulas, HullMa. efs y RsiHma System. efs, basado en el código de la fórmula de Max Los estudios contienen parámetros de fórmulas para establecer el Período Hma, que puede configurarse a través de la ventana Edit Studies (Estudios de Edición de Diagramas Avanzados). El RsiHma System. efs está configurado para backtesting y contiene dos parámetros de fórmula adicionales para establecer los períodos TurnUp y Sma. Para discutir este estudio o descargar copias completas del código de la fórmula, visite el foro de la Mesa de Discusión de la Biblioteca Efs en el enlace Foros del menú de Soporte en www. esignal o visite nuestra Base de Conocimiento de Efs en www. esignal / support / kb / efs /. Los scripts de fórmula eSignal (Efs) también están disponibles para copiar y pegar en el sitio web de Stocks amp Commodities en Traders. En las figuras 2 y 3 se muestran diagramas de muestra del sistema de media móvil y de media móvil del casco. Figura 2: eSIGNAL, MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE LA CASTA Figura 3: eSIGNAL, MOVIMIENTO DE LA CASA Y SISTEMA HMA / RSI mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256 , Www. esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING MEDIA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describe la media móvil Hull y un sistema que la utiliza. Puede agregar el promedio a MetaStock mediante estos pasos: En el menú Herramientas, seleccione Indicator Builder. Haga clic en Nuevo para abrir el Editor de indicadores para un nuevo indicador. Escriba el nombre del indicador. Haga clic en la ventana más grande y pegue o escriba la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el Editor de indicadores. Las fórmulas de prueba del sistema requieren MetaStock 10.0 o posterior. Los pasos para crear la prueba del sistema son: Seleccione Tools rarr the Enhanced System Tester. Haga clic en Nuevo Introduzca un nombre. Seleccione la pestaña Comprar pedido e introduzca la siguiente fórmula: Seleccione la pestaña Ordenar venta e introduzca la siguiente fórmula: Haga clic en Aceptar para cerrar el editor del sistema. WEALTH-LAB: HULL MOVING MEDIA Esta punta Tradersrsquo se basa en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo de Max Gardner en este número. Debido a que el promedio móvil de Hull (Hma) ha sido parte de la librería libre de ldquoCommunity Indicatorsrdquo dirigida por la comunidad de usuarios de Wealth-Lab, aplicarla a gráficos y estrategias es tan fácil como arrastar la caída del amplificador. Para ejecutar este código de Wealth-Lab 6 que implementa el sistema Gardnerrsquos Rsi / Hma para intercambiar índices, instale la biblioteca de indicadores (o actualice la versión actual con la herramienta Extension Manager) en la sección Extensiones de www. wealth-lab. Trazado como una línea azul en la Figura 4, la media móvil Hull parece ser una respuesta verdadera, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando se convierte. Representado en el panel superior para la comparación con el Rsi de nueve días de un Hma de nueve días. El Rsi de un promedio móvil simple (Sma) dentro del mismo período (línea violeta) visiblemente retrasa su contraparte. Figura 4: WEALTH-LAB, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. Este gráfico del desarrollador de Wealth-Lab 6.0 muestra Max Gardnerrsquos RSI / HMA aplicado a Apple Inc. (AAPL, diariamente). El promedio móvil del casco (trazado como una línea azul) parece ser una respuesta, proporcionando señales oportunas a corto plazo cuando aparece. El panel superior muestra el RSI de SMA dentro del mismo período (línea violeta) para comparación, y visiblemente retrasa su contraparte. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE La implementación del sistema Hma / Rsi presentado por Max Gardner en su artículo en este número (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) es fácil en AmiBroker Formula Language. Una fórmula lista para usar para el artículo se presenta en el Listado 1. El código incluye código código de estrategia de código de código. La fórmula se puede utilizar en la ventana Análisis automático para el backtesting, así como para representarla en un gráfico (Figura 5). Para usarlo, ingrese la fórmula en el Editor Afl, luego presione el botón Insertar Indicador para ver el gráfico o presione Backtest para realizar una prueba histórica de la estrategia. Figura 5: AMIBROKER, ESTRATEGIA MEDIA MOVIENTE DEL CASCO. Este gráfico diario del SPY (verde) con un RSI de nueve barras de HMA (panel central) muestra el patrimonio de prueba del sistema de cartera. Tenga en cuenta que esta estrategia puede producir resultados diferentes dependiendo de las reglas de selección de símbolos. Puede modificar la estrategia de selección de símbolos mediante la adición de sus propias reglas PositionScore. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Puede descargar el diseño ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo de la biblioteca de recursos de StockFinder haciendo clic en Compartir, Examinar y, a continuación, buscar en la ficha Diseño. Utilizamos RealCode para recrear el promedio móvil Hull, y utilizamos el BackScanner para probar la estrategia del artículo Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 6. Figura 6: STOCKFINDER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA Para obtener más información o para iniciar una prueba gratuita de StockFinder, visite www. StockFinder. El promedio móvil Hull (Hma) descrito en el artículo de Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can Ser fácilmente implementado con algunos de los indicadores de NeuroShell Traderrsquos 800. Simplemente seleccione ldquoNew Indicator. Rdquo en el menú Insertar y utilice el Asistente de indicadores para configurar el siguiente indicador: Para volver a crear el sistema de comercio Hma / Rsi, seleccione ldquoNew Trading Strategy. Rdquo en el menú Insertar e introduzca lo siguiente en las ubicaciones adecuadas del Asistente para estrategia de negociación: Generar una orden de compra de mercado largo si se cumplen todas las condiciones siguientes: Generar una orden de detención de protección al siguiente nivel de precio: Generar una orden de venta a corto plazo Si UNO de los siguientes es verdad: Si tiene NeuroShell Trader Professional, también puede elegir si los parámetros deben ser optimizados. Después de backtesting las estrategias comerciales, utilice el análisis ldquoDetailed. Rdquo para ver las estadísticas de backtest y trade-by-trade de cada estrategia. Los usuarios de NeuroShell Trader pueden acudir a la sección Stocks amp Commodities del sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar una copia de esta o de cualquier sugerencia anterior de Tradersrsquo. En la Figura 7 se muestra un gráfico de muestra. Figura 7: NEUROSHELL TRADER, MOVIL MOVING AVERAGE. Este gráfico muestra el indicador del promedio móvil del casco junto con el sistema de comercio RSI y HMA. AIQ: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de Aiq se da aquí para los índices de ldquoTrading con el Promedio móvil del casco rdquo de Max Gardner en este número. Sólo los indicadores que se utilizan en su sistema están codificados, ya que los promedios móviles ponderados deben ser codificados a mano. En la Figura 8, muestro los resultados de un backtest en todos los oficios de 71 Etf s que tienen 10 años o más de historia. El período de prueba es del 29/09/2000 al 13/10/2010. En este informe de resumen, el promedio de comercio es de 1,58 con un promedio de 81 bar período de tenencia. Suponiendo que intercambiaría todas las señales de los 71 mercados, la rentabilidad media anual es de 7,12 comparada con una pérdida de -1,97 por año en el índice SampP 500 durante este período de prueba de 10 años. Figura 8: SISTEMAS AIQ, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASTA, RESULTADOS ANTERIORES. A continuación se presenta un informe resumido de EDS para el sistema HMA / RSI de Max Gardnerrsquos aplicado a una cartera de 71 ETF durante el período del 9/29/2000 al 13/10/2010. TRADERSSTUDIO: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El código de TradersStudio para el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo se proporciona aquí. La versión codificada que he suministrado también incluye el sistema que Gardner presenta en su artículo. Figura 9: TRADERSSTUDIO, SISTEMA MOVIL DE MOVIMIENTO DE LA CASA EN CUATRO FUTUROS DEL ÍNDICE. A continuación se muestra la curva de patrimonio neto consolidado para el período del 28/12/2000 al 10/12/2010. He probado este sistema con los parámetros que proporciona en su artículo sobre una cartera de futuros de cuatro índices que consiste en los contratos de tamaño completo para el Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP) y SampP Midcap 400 (MD). La curva de patrimonio resultante se muestra en la Figura 9. Además, la tabla de la Figura 10 muestra los resultados del resumen por mercado. Figura 10: TRADERSSTUDIO, RESULTADOS DEL SISTEMA HMA POR MERCADO. A continuación se presentan los resultados resumidos por mercado para la cartera de contratos de futuros de tamaño completo. El código se puede descargar desde el sitio web de TradersStudio en www. TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode o www. TradersEdgeSystems / traderstips. htm. TRADECISION: EL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE LA CASA El artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes con el promedio de movimiento del casco, rdquo introduce un sistema de temporización del mercado que elimina el retraso y prevé los datos futuros. Para recrear la función Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Function Builder: Para recrear el indicador Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Indicator Builder: Para recrear la estrategia Gardnerrsquos Hma, ingrese lo siguiente en Tradecisionrsquos Strategy Builder: Tenga en cuenta que el stop-loss y take Las reglas de salida de beneficio se establecen en la sección de administración de dinero. Para importar la estrategia en Tradecision, visite el área ldquoTradersrsquo Consejos de Tasc Magazinerdquo en www. tradecision / support / tasctips / tasctraderstips. htm o copie el código del sitio web de Stocks amp Commodities en www. traders. En la Figura 11 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 11: TRADECISION, ESTRATEGIA MÍNIMA DE MOVIMIENTO DEL CASCO / RSI. Aquí vemos dos indicadores trazados en el gráfico de Dow Jones Industrial Average (DJIA) con señales de compra y venta generadas por la estrategia de negociación de HMA. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE La estrategia automatizada de Hma TradingStrategy presentada por Max Gardner en su artículo en este número, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo ahora se ha implementado como una estrategia disponible para descargar en www. ninjatrader / SC / December2010SC. zip . Una vez descargado, desde la ventana del Centro de control de NinjaTrader, seleccione el menú FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript y seleccione el archivo descargado. Esta estrategia es para NinjaTrader versión 6.5 o superior. Puede revisar el código fuente de la Estrategia seleccionando el menú ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy desde la ventana de NinjaTrader Control Center y seleccionando Hma TradingStrategy. NinjaScript utiliza Dll compilados que se ejecutan en nativo, no se interpretan, lo que proporciona el máximo rendimiento posible. En la Figura 12 se muestra un diagrama de muestra que implementa la estrategia. Figura 12: NINJATRADER, MOVIMIENTO MEDIO DEL CASCO. Esta captura de pantalla muestra el HMATradingStrategy aplicado a un gráfico diario de la NASDAQ ETF (QQQQ). En este índice, el autor Max Gardner presenta una señal de negociación basada en el promedio móvil Hull. Este sistema de comercio puede ser implementado en NeoTicker usando el lenguaje de fórmulas. El sistema comercial es un indicador de lenguaje de fórmula llamado ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listado 1) sin parámetros. Produce una salida gráfica que muestra la equidad actual del sistema (Figura 13). Figura 13: NEOTICKER, MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DEL SISTEMA MEDIO. El sistema de comercio implementado en NeoTicker produce una salida de gráfico que muestra la equidad del sistema actual. Una versión descargable del sistema de comercio estará disponible en el sitio del blog de NeoTicker (blog. neoticker). MdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: MOVIMIENTO MOVIL DE LA CASA En su artículo en este número, ldquoTrading Indexes con la media móvil Hull, el autor Max Gardner describe el promedio ponderado suavizado, el promedio móvil Hull. La Figura 14 muestra el indicador independiente de los emini de SampP de diciembre. FIGURA 14: WAVE59, MOVIMIENTO MEDIO DE LA CASCA. Aquí está el promedio móvil Hull (HMA) en el emini de SampP de diciembre como un indicador independiente. El siguiente script implementa este indicador en Wave59. Como siempre, los usuarios de Wave59 pueden descargar estos scripts directamente usando la biblioteca QScript que se encuentra en www. wave59 / library. COMERCIO DE NAVEGACIÓN: MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE TRABAJO El Navegador de comercio ofrece todas las características que usted necesita reconstruir la estrategia del promedio móvil de casco presentada en el artículo de Max Gardnerrsquos en este número, ldquoTrading Indexes Con The Hull Moving Average. rdquo Primero, en Trade Navigator, vaya a la pestaña Estrategias de la caja de herramientas Traderrsquos. Haga clic en el botón Nuevo y, a continuación, haga clic en el botón Nueva regla. Para configurar la regla de entrada larga, ingrese el código siguiente: Establezca la acción en ldquoLong Entry (Comprar) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo (Vea la Figura 15.) Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Repita estos pasos para las reglas de salida largas usando los siguientes conjuntos de código: Figura 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING MEDER STRATEGY Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoMarket. rdquo Haga clic en el botón Save. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoLimit. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo15.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Establezca la acción en ldquoLong Exit (Sell) rdquo y el tipo de orden en ldquoStop. rdquo Escriba el código ldquolimit pricerdquo en el cuadro de la siguiente manera: Haga clic en Verify. Luego haga clic en Agregar. Establezca el valor predeterminado para el porcentaje en ldquo5.rdquo Haga clic en el botón Guardar. Escriba un nombre para la regla y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar. Guarde la estrategia haciendo clic en el botón Guardar, escribiendo un nombre para la estrategia y haciendo clic en el botón Aceptar. Puede probar su nueva estrategia haciendo clic en el botón Ejecutar para ver un informe o puede aplicar la estrategia a un gráfico para obtener una representación visual de dónde la estrategia colocaría operaciones sobre el historial del gráfico. Genesis ha preparado esta estrategia como un archivo descargable para Trade Navigator. Para descargarlo, haga clic en el icono de teléfono azul de Trade Navigator, seleccione Descargar archivo especial. Escriba ldquoSC1012, rdquo y haga clic en el botón Inicio. El nombre de la biblioteca será ldquoTrading Los índices con el rdquo de Hma y el nombre de la estrategia serán ldquo Rsi con Hma System. rdquo Un gráfico de muestra se muestra en la Figura 15. MdashMichael Herman Genesis Financial Technologies www. GenesisFT UPDATA: Basado en ldquoTrading índices con la media móvil Hull rdquo por Max Gardner en este número. El promedio móvil Hull (Hma) se crea a partir de un promedio ponderado de la diferencia entre promedios ponderados a más largo y corto plazo. El autor crea un modelo de mercado utilizando este promedio móvil Hull junto con una media móvil simple a largo plazo y los indicadores de oscilación e impulso a la entrada de tiempo en movimientos a largo plazo. El nuevo Updata Professional versión 7 acepta código escrito en VB y C además de nuestro código personalizado de uso fácil. Las versiones de este indicador y sistema en todos estos idiomas se pueden descargar haciendo clic en el menú Personalizado y, a continuación, System o Indicator Library. Aquellos que no pueden acceder a la biblioteca debido a problemas de cortafuegos pueden pegar el código siguiente en el editor personalizado de Updata y guardarlo. En la Figura 16 se muestra un gráfico de muestra. FIGURA 16: UPDATA, MOVIMIENTO DE LA CASTA. Este gráfico de muestra muestra el promedio móvil del casco (rojo) con el promedio móvil simple a más largo plazo (azul) en el índice SampP 500. Backtesting el sistema muestra entradas tempranas a tendencias a largo plazo. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGE / RSI TRADING SYSTEM Nuestra punta de Tradersrsquo este mes se basa en ldquoTrading índices con el casquillo Media móvil rdquo de Max Gardner en este número. En el artículo, Gardner describe un sistema de comercio basado en el indicador de media móvil Hull. Gardner sólo analiza las condiciones necesarias para producir señales de compra. Hemos interpretado e invertido las condiciones de compra para que nuestra versión del sistema tenga la capacidad de generar señales de compra potencial y / o vender señales. Wersquoll estará ofreciendo nuestra versión del sistema de comercio Gardnerrsquos Hma / Rsi para descargar en nuestros foros clientes. Las reglas de comercio utilizadas por nuestra versión del sistema se explican en la sección Notas del sistema de negociación. Para adjuntar el sistema de negociación a un gráfico (Figura 17), seleccione la opción ldquoAdd Trading Systemrdquo en el menú contextual de chartrsquos, seleccione ldquoTASC - 12/2010 - Hull MA / RSI Trading Systemrdquo en la lista de sistemas de negociación y haga clic en el botón Agregar. Las instrucciones para recrear el sistema de comercio Hma / Rsi en VT Trader son las siguientes: Ribbonrarr Análisis Técnico menurarrTrading Sistemas grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNuevo botón En la pestaña General, escriba el siguiente texto para cada campo: En la pestaña Variables de entrada, Siguientes variables: En la pestaña Variables de salida, cree las siguientes variables: En la ficha Fórmula, copie y pegue la siguiente fórmula: Haga clic en el ícono ldquoSaverdquo para finalizar la construcción del sistema de comercio. Figura 17: COMERCIANTE DE VT, SISTEMA DE MOVIMIENTO MOVIL DE CASCO. Aquí está el sistema de comercio de Max Gardnerrsquos HMA / RSI en una carta de velas diarias EUR / USD. Para obtener más información sobre VT Trader, visite www. cmsfx. TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE En los índices de ldquoTrading con The Hull Moving Averagerdquo en este número, el autor Max Gardner explica cómo usar el promedio móvil Hull para la sincronización de mercado a largo plazo. Todos los derechos reservados.
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